Статистический подход к изучению прогнозирования индекса РТС на основе методов векторной авторегрессии и коинтеграции
Дорохов Е.В.
Финансы и бизнес, 2008. — №1 — С.85-110В статье рассматривается теоретический подход к анализу многомерных временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR). Иллюстрация возможности применения VAR подхода осуществляется автором на основе российских индексов фондового рынка.
Litres
Hendak menambah kedai buku? Hubungi kami di support@z-lib.do
Tukar fail
Lebih banyak hasil carian
Faedah lain 
![Константин А. Богданов. — Из истории клякс [Электронный ресурс] : филологические наблюдения](https://s3proxy.cdn-zlib.se/covers200/collections/genesis/f9a656f4a441d14786cf800b4ece32496001c002bf0ee4b072005a22a24351ad.jpg)
![Малков, Петр Юрьевич — Введение в литургическое предание. Таинства православной церкви [Электронный ресурс] : курс лекций](https://s3proxy.cdn-zlib.se/covers200/collections/genesis/9b22a7c109c860c006e1fe97bb7adc34a271c6e96b4492a010e7bc55b24c96cc.jpg)
