系统性金融风险与宏观审慎监管研究

1 (p1): 第1章 绪论
1 (p1-1): 1.1 选题背景与意义
3 (p1-2): 1.2 研究价值
4 (p1-3): 1.3 研究内容及创新性
6 (p1-4): 1.4 研究的主要方法
8 (p2): 第2章 文献综述及研究进展
8 (p2-1): 2.1 系统性金融风险生成演化机制研究
10 (p2-2): 2.2 系统性金融风险的度量研究
12 (p2-3): 2.3 宏观审慎监管研究
14 (p2-4): 2.4 文献梳理的评价
14 (p2-4-1): 2.4.1 在系统性金融风险生成演化机制研究方面的评价
15 (p2-4-2): 2.4.2 在系统性与区域性金融风险量化方面的评价
15 (p2-4-3): 2.4.3 在系统性与区域性金融风险防范对策研究方面的评价
17 (p3): 第3章 系统性金融风险研究——金融不稳定的视角
17 (p3-1): 3.1 系统性金融风险
19 (p3-2): 3.2 系统性金融风险的生成与演变及金融周期
21 (p3-3): 3.3 金融系统结构变化及我国的金融不稳定性
23 (p3-4): 3.4 本章小结
25 (p4): 第4章 系统性金融风险的生成演化机制研究
25 (p4-1): 4.1 系统性金融风险的产生原因
25 (p4-1-1): 4.1.1 传统的金融传染理论
26 (p4-1-2): 4.1.2 内生的金融不稳定理论
27 (p4-2): 4.2 系统性金融风险的特征
29 (p4-3): 4.3 系统性金融风险的积累扩散机制
29 (p4-3-1): 4.3.1 系统性金融风险的积累
30 (p4-3-2): 4.3.2 系统性金融风险的扩散机制
32 (p5): 第5章 金融脆弱性和金融压力性研究
32 (p5-1): 5.1 我国的金融脆弱性研究
32 (p5-1-1): 5.1.1 金融脆弱性的背景及理论基础
33 (p5-1-2): 5.1.2 模型方法与数据处理
35 (p5-1-3): 5.1.3 金融脆弱性共同因子
40 (p5-1-4): 5.1.4 金融脆弱性对宏观经济的非对称影响
43 (p5-2): 5.2 我国的金融压力性研究
43 (p5-2-1): 5.2.1 金融压力的理论基础
44 (p5-2-2): 5.2.2 我国金融压力指标的选取
49 (p5-2-3): 5.2.3 我国金融压力指数的合成
52 (p5-2-4): 5.2.4 我国的金融压力状态分析
56 (p5-3): 5.3 本章小结
58 (p6): 第6章 不确定性冲击下的利率传导机制研究
58 (p6-1): 6.1 货币市场基准利率、货币市场利率和资本市场收益率
60 (p6-2): 6.2 利率不确定性及其传导机制的计量模型分析
60 (p6-2-1): 6.2.1 利率不确定性模型——时变参数马尔可夫区制转移模型
61 (p6-2-2): 6.2.2 利率传导模型——Dirichlet-VAR模型
62 (p6-2-3): 6.2.3 变量选择
63 (p6-3): 6.3 利率不确定性分解
64 (p6-4): 6.4 货币政策不确定冲击下的利率传导关系
68 (p6-5): 6.5 本章小结
70 (p7): 第7章 银行体系的金融风险研究
70 (p7-1): 7.1 银行体系脆弱性概念界定
70 (p7-1-1): 7.1.1 银行体系脆弱性的内涵
71 (p7-1-2): 7.1.2 银行风险、银行体系脆弱性与银行危机
72 (p7-1-3): 7.1.3 银行体系脆弱性向银行危机转化机制
73 (p7-2): 7.2 我国银行体系脆弱性指标选择
73 (p7-2-1): 7.2.1 我国银行体系脆弱性外在表现
80 (p7-2-2): 7.2.2 脆弱性核心测度指标体系构建
82 (p7-3): 7.3 我国银行体系脆弱性及其与宏观经济关联影响
82 (p7-3-1): 7.3.1 数据样本与我国银行体系脆弱性指数
84 (p7-3-2): 7.3.2 银行体系脆弱性实证模型
86 (p7-3-3): 7.3.3 我国银行体系脆弱性的实证研究
90 (p7-4): 7.4 本章小结
91 (p8): 第8章 外汇市场的金融风险研究
91 (p8-1): 8.1 外汇市场金融风险研究的理论和实证模型
91 (p8-1-1): 8.1.1 人民币汇率变化不确定性的理论和实证模型
93 (p8-1-2): 8.1.2 汇率变化不确定性对外汇储备的影响的理论和实证模型
94 (p8-1-3): 8.1.3 数据描述与处理
94 (p8-2): 8.2 人民币汇率变化不确定性
97 (p8-3): 8.3…